Contactez-nous

Notre salon Discord diffuse en temps réel des informations avancées sur les marchés d'options SPX et NDX.
Vous y trouverez notamment :
*Les volumes d'options 0-DTE sur les indices SPX et NDX.
*La répartition des volumes Call et Put.
*L'identification des principaux niveaux d'activité optionnelle (« Call Walls » et « Put Walls »).
Les indicateurs GEX (Gamma Exposure) en temps réel.
*L'historique du GEX afin d'analyser son évolution au cours de la séance.
*Le taux de calibration NQ/ES actualisé en continu.

Chez Structure Trading, nous privilégions une approche fondée sur le Spread Trading entre les indices Nasdaq (NQ) et S&P 500 (ES). C'est pourquoi nous mettons à disposition des outils spécifiquement conçus pour faciliter la gestion et l'équilibrage de ces positions.

Les volumes d'options ne sont pas répartis uniformément sur tous les strikes.

Lorsque l'activité sur un strike donné devient particulièrement importante, celui-ci peut constituer une zone d'influence majeure pour le marché. On parle alors de :

* Call Wall lorsqu'un volume significatif d'options Call est concentré sur un niveau.
* Put Wall lorsqu'un volume significatif d'options Put est concentré sur un niveau.

Ces niveaux peuvent agir comme des zones de résistance ou de support dynamiques. Lorsque le prix du contrat Futures franchit l'un de ces seuils, cela peut entraîner une accélération ou une augmentation de la volatilité.

L'observation du profil de volume des options 0-DTE constitue ainsi un outil précieux pour mieux comprendre la structure du marché intraday.

Le suivi simultané du marché des options 0-DTE et du contrat Futures peut parfois s'avérer complexe.

Afin de faciliter l'analyse, nous affichons en permanence le dernier prix du contrat Futures directement sur l'échelle des strikes d'options.

Cette visualisation permet :
* d'identifier rapidement la proximité d'un Call Wall ou d'un Put Wall
* d'évaluer le positionnement du marché par rapport aux principales zones d'activité optionnelle ;
* d'améliorer la prise de décision dans un environnement de marché dynamique.

Le GEX (Gamma Exposure) mesure l'exposition gamma globale des options Call et Put sur un indice.

Le GEX en temps réel reflète l'exposition actuelle du marché et son évolution instantanée.

Le GEX historique permet d'observer l'évolution de cette exposition au fil du temps et d'identifier les changements de comportement des intervenants institutionnels.

L'analyse conjointe du GEX temps réel et du GEX historique apporte des indications précieuses sur la structure du marché et sur les potentielles zones de stabilité ou d'accélération des prix.

Le Live Hedging Calibration est un indicateur développé pour mesurer l'équivalence de risque entre les indices Nasdaq (NQ) et S&P 500 (ES).

Ce calcul est actualisé en temps réel et intègre :
* le dernier prix du NQ ;
* le dernier prix du ES ;
* la valeur monétaire du point sur chaque contrat ;
* la volatilité implicite ATM (At The Money).

Cet indicateur permet de dimensionner plus précisément les positions de couverture.

Exemple :
Si votre exposition est de 5 contrats Mini NQ, votre couverture maximale théorique sera :
‍5 × Live Hedging Calibration en contrats ES ou MES.

À l'inverse, si votre exposition est de 5 contrats Mini ES, votre couverture maximale théorique sera :
‍5 ÷ Live Hedging Calibrationen contrats NQ ou MNQ.

Cette approche vise à équilibrer le risque entre les deux marchés plutôt qu'à simplement équilibrer le nombre de contrats.‍‍

Le calcul du Live Hedging Calibration permet de déterminer la taille maximale de couverture associée à une position.

Hedge
‍Un hedge consiste à prendre une position opposée représentant la totalité ou la quasi-totalité de l'exposition initiale afin de neutraliser le risque directionnel.

Spread
‍Un spread consiste à prendre une position opposée partielle sur l'indice corrélé.
L'objectif n'est plus d'annuler totalement le risque, mais de profiter des variations relatives entre les deux marchés tout en réduisant la volatilité globale de la position.Cette approche constitue le cœur de la méthodologie enseignée chez Structure Trading.

Dans notre méthodologie de Spread Trading, chaque position principale est associée à un marché corrélé servant de collatéral.

Par exemple :
Une position sur le Nasdaq (NQ ou MNQ) pourra être compensée partiellement par une position sur le S&P 500 (ES ou MES).

Une position sur le S&P 500 pourra être compensée partiellement par une position sur le Nasdaq.

Cette relation entre les deux indices permet de réduire l'exposition globale au risque tout en conservant un potentiel d'exploitation des écarts relatifs entre les marchés.

Chez Structure Trading, nous privilégions une approche fondée sur la gestion active du risque.

Lorsqu'une position de compensation est ouverte sur l'indice corrélé, le trader ne subit plus uniquement les fluctuations d'un seul marché. Il gère désormais une position composée de deux actifs fortement corrélés.

Dans cette configuration, la position complémentaire agit comme un mécanisme de protection destiné à réduire l'exposition globale au risque.

C'est pourquoi nous préférons le terme Stop de Protection, qui reflète davantage notre philosophie de gestion du risque que l'approche traditionnelle du Stop-Loss.

La stratégie principale enseignée chez Structure Trading repose sur le Spread Trading entre les indices Nasdaq et S&P 500.

Acheter le Spread
* Achat du NQ ou du MNQ
* Vente du ES ou du MES
Le trader anticipe alors une surperformance relative du Nasdaq par rapport au S&P 500.

Vendre le Spread
* Vente du NQ ou du MNQ
* Achat du ES ou du MES
Le trader anticipe alors une surperformance relative du S&P 500 par rapport au Nasdaq.

Pour faciliter l'exécution et le suivi des stratégies de Spread Trading, nous avons développé une collaboration étroite avec la plateforme Volfix.

Cette plateforme offre plusieurs avantages :
* Exécution rapide sur les DOM (Depth of Market).
* Suivi en temps réel du résultat global du Spread.
* Visualisation instantanée de l'élargissement ou du resserrement de l'écart entre les indices.
* Outils spécialisés pour la gestion des positions multi-actifs.

La fonctionnalité de comparaison relative développée par Volfix permet notamment d'analyser simultanément deux indices et d'évaluer l'évolution de leur relation dollar contre dollar.
Cette capacité constitue aujourd'hui l'un des outils les plus performants pour les traders spécialisés dans le Spread Trading.

Bien que plusieurs plateformes permettent de trader les contrats Futures, notre expérience nous a conduits à développer une collaboration privilégiée avec Volfix.

Cette collaboration a permis la création d'outils spécifiquement adaptés à notre approche :
* DOM optimisé pour le Spread Trading.
* Gestion simplifiée des ordres Stop et Limit.
* Ajustement rapide des quantités.
* Outils de comparaison inter-marchés.

La fonctionnalité « 2nd Chart » de Volfix permet notamment de comparer deux indices en temps réel sur une base homogène, facilitant ainsi l'analyse relative et la gestion des positions de Spread.

Nous considérons cet environnement comme particulièrement adapté aux traders souhaitant développer une approche professionnelle des marchés et du Spread.

Lorsqu'une position est ouverte sur le NQ ou le ES, une position partielle inverse peut être mise en place sur l'indice corrélé.

Cette position de compensation peut parfois réduire le gain potentiel à court terme.

Cependant, son objectif principal est de diminuer l'exposition au risque global du portefeuille.

Chez Structure Trading, nous considérons cette compensation non comme une perte de performance potentielle, mais comme un outil de maîtrise du risque.

Notre philosophie est simple :"Une réduction du risque constitue souvent une amélioration de la qualité du trading."

Structure Trading et Volfix ont développé un environnement pédagogique permettant aux étudiants de s'entraîner dans des conditions proches de celles des marchés réels.

Ce compte de formation dispose notamment :
* d'un capital pédagogique de 100 000 $
* de la possibilité de trader jusqu'à 10 contrats Mini en Spread
* d'un système de contrôle du risque intégré.

Les mécanismes de protection incluent :
* des seuils d'alerte journaliers
* des coupures automatiques en cas de perte excessive
* une limite de perte globale prédéfinie.

L'objectif n'est pas uniquement de générer de la performance, mais surtout d'apprendre à gérer efficacement le risque et la discipline opérationnelle.

Oui,
Nous proposons une période d'essai gratuite de 15 jours permettant de découvrir l'ensemble de notre environnement de travail.

Cette offre comprend :
* l'accès à la plateforme Volfix
* l'accès aux données de marché en temps réel
* l'accès au compte Prop Firm d'Éducation
* l'accès au Discord Live.

Cette période d'essai vous permet d'évaluer nos outils, notre pédagogie et notre approche du marché sans engagement.

L'offre gratuite permet de découvrir notre environnement pendant 15 jours.

Les offres de formation vont beaucoup plus loin en proposant un parcours pédagogique structuré.

Au-delà des outils et des données, vous apprendrez notamment :
* les principes du Spread Trading
* la lecture des flux d'options 0-DTE
* l'interprétation du GEX
* la gestion du Hedge
* la calibration des positions
* les méthodes de gestion du risque utilisées dans notre approche.

Pendant la durée de la formation, vous bénéficiez également d'un accès au Discord et à l'environnement Volfix.

Notre objectif est de vous transmettre une méthodologie complète et reproductible fondée sur plusieurs décennies d'expérience des marchés.

La formation est entièrement personnalisée et adaptée au niveau de chaque participant.

Elle se compose de plusieurs modules complémentaires :
‍
Formation individuelle (1-to-1)
‍Acquisition des connaissances fondamentales :
* Calibration des positions
*Spread Trading.
* Marché des options
* Analyse du comportement des intervenants institutionnels.
* Gestion du risque

Trading en direct
‍Sessions de marché commentées permettant d'observer et d'analyser les décisions prises en temps réel.
Des pauses pédagogiques sont régulièrement réalisées afin d'expliquer les mécanismes de marché et les logiques d'intervention.

Suivi personnalisé
‍Les étudiants peuvent soumettre leurs enregistrements vidéo afin d'obtenir un retour détaillé sur :
* leur compréhension des concepts
* leur exécution
* leur gestion du risque
* leur progression globale.

Trading de groupe
‍Les séances collectives permettent d'approfondir certains thèmes avancés:
*gestion dynamique des spreads
* gestion des positions multi-actifs
* analyse de marché
* questions-réponses.
Afin de favoriser l'apprentissage collectif, les heures de trading de groupe sont comptabilisées à un taux préférentiel dans le cadre du programme de formation.